Enkelt rörligt medelvärde - SMA BREAKING DOWN Enkelt rörligt medelvärde - SMA Ett enkelt glidande medelvärde är anpassningsbart genom att det kan beräknas för ett annat antal tidsperioder, helt enkelt genom att lägga till slutkursen för säkerheten under ett antal tidsperioder och därefter dela upp detta totalt med antalet tidsperioder, vilket ger det genomsnittliga priset på säkerheten över tidsperioden. Ett enkelt glidande medel ökar volatiliteten och gör det enklare att se prisutvecklingen för en säkerhet. Om det enkla rörliga genomsnittet pekar upp betyder det att säkerhetspriset ökar. Om det pekar ner betyder det att säkerhetspriset minskar. Ju längre tidsramen för det rörliga genomsnittet är, desto smidigare är det enkla glidande medlet. Ett kortare rörligt medelvärde är mer volatilt, men läsningen är närmare källdata. Analytisk betydelse Flyttande medelvärden är ett viktigt analysverktyg som används för att identifiera aktuella prisutvecklingar och potentialen för en förändring i en etablerad trend. Den enklaste formen av att använda ett enkelt glidande medel i analys använder det för att snabbt identifiera om en säkerhet är i en uptrend eller downtrend. Ett annat populärt, om än något mer komplext analysverktyg, är att jämföra ett par enkla glidande medelvärden med varje täckande olika tidsramar. Om ett kortfristigt enkelt glidande medelvärde överstiger ett långsiktigt genomsnitt, förväntas en uptrend. Å andra sidan signalerar ett långsiktigt medelvärde över ett kortare medelvärde en nedåtgående rörelse i trenden. Populära handelsmönster Två populära handelsmönster som använder enkla glidande medelvärden inkluderar dödskorset och ett gyllene kors. Ett dödskors inträffar när det 50-dagars enkla glidande medelvärdet passerar under 200-dagars glidande medelvärde. Detta betraktas som en baisse signal, att ytterligare förluster finns i butik. Det gyllene korset uppstår när ett kortsiktig glidande medel bryter över ett långsiktigt glidande medelvärde. Förstärkt av höga handelsvolymer kan detta signalera att ytterligare vinster finns i butik. Köpa medelvärde - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som ett SMA-exempel, överväga en säkerhet med följande stängningskurser över 15 dagar: Vecka 1 (5 dagar) 20, 22, 24, 25, 23 Vecka 2 (5 dagar) 26, 28, 26, 29, 27 Vecka 3 (5 dagar) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagars MA skulle medeltala slutkurserna för första 10 dagarna som första datapunkt. Nästa datapunkt skulle släppa det tidigaste priset, lägga till priset på dag 11 och ta medeltalet, och så vidare som visas nedan. Som tidigare noterat lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tidsperioden för MA, ju större fördröjningen. Således kommer en 200-dagars MA att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20-dagars MA eftersom den innehåller priser för de senaste 200 dagarna. Längden på MA som ska användas beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för korttidshandel och långsiktiga MAs mer lämpade för långsiktiga investerare. 200-dagars MA följs i stor utsträckning av investerare och handlare, med raster över och under detta glidande medel anses vara viktiga handelssignaler. MAs ger också viktiga handelssignaler på egen hand eller när två genomsnitt övergår. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend. medan en minskande MA indikerar att den ligger i en nedåtgående trend. På samma sätt bekräftas uppåtgående momentum med en haussead crossover. som uppstår när en kortsiktig MA passerar över en längre tid MA. Nedåtgående momentum bekräftas med en bearish crossover, som uppstår när en kortsiktig MA korsar ett längre sikt MA. moving-medelvärde Medel av tidsseriedata (observationer som är lika åtskilda i tid) från flera på varandra följande perioder. Kallas flyttning eftersom det kontinuerligt omräknas när ny data blir tillgänglig, fortskrider den genom att släppa det tidigaste värdet och lägga till det senaste värdet. Till exempel kan det glidande genomsnittet av sex månaders försäljning beräknas genom att genomsnittet av försäljningen går från januari till juni, sedan genomsnittet av försäljningen från februari till juli, från mars till augusti och så vidare. Flytta medelvärden (1) minska effekten av temporära datavariationer, (2) förbättra passformen av data till en linje (en process kallad utjämning) för att visa datatrenden tydligare och (3) markera något värde över eller under trend. Om du beräknar något med mycket hög varians är det bästa du kan göra att räkna ut det glidande medlet. Jag ville veta vad det rörliga genomsnittet var för data, så jag skulle få en bättre förståelse för hur vi gjorde. När du försöker räkna ut några nummer som ändras ofta är det bästa du kan göra att beräkna det glidande medlet. Tidsserieanalys (TSA) Trading 101: Flytta medeltal Flyttande medelvärden (MAs) är mycket enkla men ändå extremt användbara verktyg för investerare. Ett glidande medelvärde är helt enkelt medelvärdet av en serie siffror över en tidsperiod som uppdateras ständigt genom att släppa det äldsta värdet och sedan lägga till det nyaste värdet och beräkna genomsnittsvärdet. Så ett 5-dagars glidande genomsnitt av aktiekurserna skulle lägga till slutkurserna de senaste 5 dagarna och sedan dela den sammanlagt med 5. Efter nästa handelsdag skulle vi släppa den äldsta dagen och beräkna genomsnittet med de senaste dagarna8217 pris på sin plats. Så över tiden flyttar den genomsnittliga tiden då nya data läggs till och gamla data släpps. Det finns andra, mer komplexa typer av MAs (exponentiella, triangulära, variabla och viktade är några av de mer populära) men för denna diskussion fokuserar vi8217ll på typen jag just beskrivit, som kallas 8216simple (aka aritmetic) moving average8217 . Vad MAs gör är att släta ut fluktuationer i priser, vilket gör det lättare att få se ut tendenser. We8217ve alla hörde uttrycken 8220 trenden är din vän 8221 och 8220trade med trend8221 men ofta it8217s svår att identifiera trenden. Det beror på att lagren don8217t rör sig i raka linjer, liksom det faktum att trenden kan vara annorlunda beroende på din tidsram. För denna diskussion definierar I8217ll tre olika tidsramar enligt följande: Kort sikt 8211 Ett 10-dagars glidande medelvärde. Detta är vad kortsiktiga handlare skulle använda. Mellantid 8211 Ett 50-dagars glidande medelvärde. Personer med några veckor till några månaders tidsram skulle kanske vilja använda detta medelvärde. Långtid 8211 Ett 200-dagars glidande medelvärde. Långsiktiga investerare med en tidsram av månader till år. Var och en av dessa grupper kan se på samma diagram och se en annan trend. MAs tillåter dig att identifiera trenden genom att helt enkelt titta på halvan av genomsnittet. Så om linjen är snett uppåt till höger är trenden upp och om det8217s sluttande nedåt till höger är trenden nere. Som ett exempel ser let8217s på ett NASDAQ-diagram för första halvåret i år (10 dagar är blå, 50 dagar är röd, 200 dagar är grön): Du kan tydligt se hur de bara använder de tre MAs där flera trender i kraft vid varje given tillfälle. Så nyckeln är att bestämma vilken trend (er) som gäller din typ av investmenttrading. Några observationer från det här diagrammet: Flyttande medelvärden har en utjämning eller dämpande effekt på prisdiagrammet. Ju längre genomsnittet är mjukare. Flyttande medelvärden är fördröjande indikatorer. Lägg märke till hur kortare medelvärden kramar de faktiska priserna nära. Men även den 10-dagars MA doesn8217t tar de exakta vändpunkterna. Många pengar kunde ha varit madesaved genom att helt enkelt köpa när priserna korsade över 10-dagars MA och sälja när de bröt under genomsnittet. I en stark uptrend är den kortare termen glidande medelvärden över de längre siktvärdena. Se vänster sida av diagrammet. (Det omtalade gäller också.) Så här använder du rörliga medelvärden Här är några enkla idéer för att sätta glidande medelvärden att fungera: Betrakta bara att köpa ett lager om det ligger över ditt glidande medelvärde. Per definition, om priserna är under genomsnittet trender de ner. En av de bästa råd som jag läste om detta ämne var från Trader Vic. Han sa När man plockar lager köper jag aldrig ett lager när priserna ligger under det glidande genomsnittet, och jag säljer aldrig ett lager när priset ligger över det glidande genomsnittet. Bara hämta en diagrambok som använder ett 35- eller 40-veckors glidande medelvärde och you8217ll se varför 8212 oddsen att vara rätt är vägen mot dig. Tänk dig, det här är efter att Vic gör all sin grundläggande analys på ett lager. Så även om stocken ser bra ut i grunden, passerar han8217ll om it8217s under det glidande genomsnittet. Använd glidande medelvärden som en utgångssignal. Allvarligt överväga att sälja ett lager som stänger under det glidande genomsnittet. Överväg att köpa aktier när de faller nära ett stigande glidande medelvärde. You8217ll märker när man tittar på diagram som lagren ofta hittar stöd (studs av) glidande medelvärden. Att köpa på en återköp till en MA kommer ofta att ge dig en bra riskrätt inträdespunkt. Du kan lägga en stopporder i närheten om du är felaktig i studien. Let8217s tittar på några exempel med några av de största vinnarna och förlorarna i år. Here8217s Krispy Kreme Donuts som är ned 59 från augusti 2003 högt och nedåt 48 från när det bröt under 200-dagars MA. QLogic, som är 53 utanför november högt och ner 44 från dagen efter det bröt 200-dagars MA. Som du kan se efter att ha brytt 200-dagars MA var det ingen bra anledning att köpa för någon av våra tidsramar. Nästa har vi Novatel Wireless vilket är upp 320 i år. Det hände precis som att stiga över sin 50-dagars MA den sista december. Och till sist, här är ett diagram av Taser som har haft en av de starkaste uppträngningarna du någonsin ser. It8217s upp runt 4.500 sedan det steg över sitt 200-dagars glidande medelvärde. Du kan se, baserat på hur 10-dagars glidande medelvärde, de kortfristiga handlare har haft kontroll över detta lager. Det hittade ständigt stöd på det genomsnittet. Som du kan se flytta medelvärden är mycket enkla att använda och kan bidra till att skydda din kapital. Även med hjälp av den sena signalen som ges av en 200-dagars paus skulle MA ha kommit ut av Enron och MCI långt innan de imploded. Du kan lägga till glidande medelvärden till stockdiagram på nästan vilken webbplats som helst som innehåller börskurser, förstoringsdiagram, som I8217ve gjort SampP 500-diagram med glidande medelvärden här på Yahoo Finance. För mer ingående information om glidande medelvärden se följande resurser: Inskickad av prinsessan den 21 september 2004 kl. 11:10 Jag tycker om dina saker men jag försöker hitta en programvara som visar när lagren rör sig över eller under deras rörelse medelvärden (skanna). Är det sådan en sak, antingen en programvara eller en stock screener för att hjälpa mig att komma på resande fot. Gilla att få på åtgärden som det ska hända inte efter flytten. Din hjälp uppskattas. Tack Inlagd av Michael den 21 september 2004 kl. 11:31 Jag tror att några av handelsprogrammen som riktar sig till daytraders kommer att göra det. Precis som min mäklare, CyberTrader, har du ett handelspaket som kommer att varna dig för sådana saker (jag använder theie 8216lite8217 versionen som inte har den möjligheten, men I8217m ganska säker på att 8216Pro8217 versionen har den. Jag tycker att TradeStation, etc. kommer att göra Det är också. Om you8217re inte daytrading kanske du vill använda ett paket som skannar EOD-data och sedan ta tag i bestånd som kryssade och stängde över den aktuella linjen. I8217 är det säkert att det finns massor av whiplashes på intradagskors.
No comments:
Post a Comment