Åh ja Glöm inte våra tjänster. Inklusive några bra GRATIS saker. Anpassade tjänster: Även om mina produkter är utformade och tänkt att vara för den självstyrda näringsidkaren, kan du hjälpa MESA Lifetime Support (GRATIS). Du äger din licens till MESA Phasor eller MESA Intraday, till skillnad från handelssystem som erbjuds genom abonnemang. Det betyder att jag står bakom det 100, inklusive gratis uppgraderingar (om tillämpligt) och livstidsstöd. StockSpotter Coaching (GRATIS) Jag är glad över att erbjuda individuell StockSpotter coaching till dig. Detta är ett utmärkt sätt att optimera StockSpotters funktioner för dina specifika handelsbehov och stil. Tekniska Papers amp Seminarier (GRATIS) Du har full tillgång till mina tekniska dokument och seminarie PPT-bilder. Det här är i princip forskningsrapporter som hjälper dig att hålla dig uppdaterad om de senaste tekniska analysen genombrott. MESA Support (GRATIS) Ibland behöver du bara en knuff för att få dig över en plats som du inte förstår. Mest av allt finns det komfort och säkerhet med att veta att jag är här för att säkerhetskopiera dig. StockSpotter Coaching (FREE) StockSpotter har en mängd verktyg för att hjälpa till med din aktiehandel, allt från swing setup-indikatorer till transparent rapportering av resultat. Jag kan hjälpa till med att organisera bara de verktyg du behöver. Tekniska dokument och seminarier (GRATIS) För tekniskt lutande är jag glad över att dela min avancerade forskning med dig. Varför erfarenhetsfrågor DISCLAIMERSIERRA HOTEL är ett adaptivt kanalbranschhandel system. Med hjälp av en egenutvecklad algoritm utvecklad av John Ehlers justeras kanalens lags och bredd dynamiskt i enlighet med den MESA-uppmätta dominerande cykeln. MESA är en förkortning för Maximum Entropy Spectral Analysis, en anmärkningsvärd signalbehandlingsteknik som är användbar för att hitta cykliskt beteende i en tidsserie. Genom att skilja den cykliska komponenten från trendingkomponenten, är systemet bättre i stånd att skilja trender från marknaderna. Detta gör det möjligt för användaren att följa trenden tidigare och för att bättre undvika whipsaw-branscher. John Ehlers. en elektrisk ingenjör, är huvudutvecklaren av Mesa Software Trading Systems. Han mottog sin BSEE och MSEE från University of Missouri och gjorde sitt doktorandarbete vid The George Washington University, specialiserat på Fields Waves och Informationsteori. En sann raketforskare, pensionerade han som ingenjör med ett av de största flygbolagen. John började handla 1976 och fortsätter som en privat näringsidkare och strategiutvecklare. Han har skrivit mycket om ämnet teknisk handel och cykelteori och har internationellt talat om dessa ämnen. John har tillämpat sin expertis inom teknik för att utveckla flera handelssystem som har uppnått 1 ranking i Futures Truth magazine. Michael Barna. en astronautisk ingenjör, är medutvecklare av MESA Software Trading Systems. Han är också författare till R-MESA, MESAMAX och BIGBLUE. Mike ger mer topp Futures Truth rankade handelssystem än någon annan utvecklare i landet. Han har varit en registrerad Commodities Trading Advisor sedan juni 1997. Michael har tillhandahållit custom trading-program från tredje part till handlare, analytiker, investerare, pengarhanteringsföretag och mäklarhus över hela världen. Han är en erfaren programmerare på en mängd olika språk som stödjer sin forskning och utveckling inom artificiell intelligens och genetisk programmering som tillämpas på finansmarknaderna. Trettio dagars pengarna tillbaka garanti. Ehlers och Barna samarbetade för att utveckla Sierra Hotel Trading System, vilket CSI nu erbjuder på 30-dagars pengarna tillbaka garanti-grund. Detta ger dig 30 dagar att utforska mjukvaran, pappershandel signalerna och bestämma om det här är rätt system för dig utan att riskera din kapital på marknaderna. Garantin avser licensavgift för handelssystemprogramvara, och gäller inte för den obligatoriska prenumerationen Unfair Advantage. För mer information, kontakta CSIs marknadsavdelning på 1-800-274-4727 eller 1-561-392-8663 för mer information om detta erbjudande. Hypotetisk prestanda genererades med hjälp av Sierra Hotel som fungerade på Back-Adjusted from Unfair Advantage. Alla affärer togs på ett kontrakt med 37,50 provisioner och släpptes utan att det var tillåtet att rulla mellan kontrakt. Prestationsresultaten för handelssystemet som presenteras i de föregående perfromansgraferna är hypotetiska eller simulerade i naturen och återförstår inte de faktiska handelsresultaten. CFTC kräver följande uttalande med hänvisning till hypotetiska resultat. Hypotetiska eller simulerade resultat har vissa inneboende begränsningar. Till skillnad från en verklig resultatpost representerar simulerade resultat inte den faktiska handeln. Eftersom handelarna inte har genomförts faktiskt kan resultatet ha under - eller överkompenserat för eventuella konsekvenser av vissa marknadsfaktorer, såsom brist på likviditet. Simulerade handelsprogram i allmänhet är också föremål för det faktum att de är utformade till efterhand. Ingen representation görs för att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinst eller förluster som liknar dem som visas. Följande varning tillhandahålls av CSI, mjukvaran och datalisten som ger de dagliga sammanfattningsdata som krävs för att följa marknaderna som du kan välja att tillämpa Sierra Hotel-systemet. Hypotetiska prestationsresultat har många andra inneboende begränsningar, av vilka några beskrivs här. Det finns ofta skarpa skillnader mellan hypotetiska resultat och de faktiska resultaten som uppnåtts av något handelsprogram eller förfarande. En orsak till detta är att hypotetisk handel inte medför finansiell risk. Ingen hypotetisk handelspost kan helt och hållet redogöra för effekterna av finansiell risk i verklig handel. Möjligheten att tåla förluster och vidhäftning till ett visst handelsprogram trots tanke på handelsförluster är exempelvis väsentliga punkter som kan påverka verkliga handelsresultat. Det finns många andra faktorer som är relaterade till marknader som inte kan beaktas fullt ut vid utarbetandet av hypotetiska resultat och som också kan ha negativ inverkan på ditt handelsresultat. Utöver ovanstående rekommenderar CSI starkt att kunderna tillbaka testar systemet. CSIs Unfair Advantage (UA) data leveransprodukt erbjuder verktyg för att simulera vinster och förluster över tiden. Vänligen försök att uppleva ambivalensen och beslutsfattandet som är inneboende för att fortsätta med din handel under en längre tid. Använd din 30-dagars riskfria period för att simulera handel. Logga in dina inmatningar och avsluta priser och rabatt för provision och slippa med hjälp av den angivna positionschefen. Detta gör att du kan titta på när handelsvinster och förluster ackumuleras. Njut dig själv att det här är ett system du skulle vilja ha handel med. CSI vill inte att du ska uppleva ett resultat som inte passar ditt temperament och din vilja att acceptera förluster. Om du inte är nöjd med signalerna som producerats av Sierra Hotel, kontakta CSI under den första 30 dagarsperioden och vi kommer att återbetala inköpspriset för handelsprogramvaran och inaktivera programmet på din dator. Under den 30-dagarsperioden bör alla affärer ske uteslutande på papper utan marknadsrisk eller risk för förlust. Din UA-programvara innehåller också en Monte Carlo-handelsanalysstudie som heter Trading System Performance Evaluator (TSPE). Var god och fortsätt mata din handel-från-handel pappers-handel erfarenhet till UAs TSPE produkt. TSPE ger dig en kvantitativ bedömning om dina chanser att lyckas med handel. Lycka till och Happy TradingRe: Enkel Trading System Jag tror att det finns en tradeoff när vi kommer till enkelhet mot prestanda. Du tenderar att hitta dessa enkla system är mer statistiskt robusta och tro på den gemensamma visdomen att alla handelssystem bara fungerar under en kort tidsperiod. Jag har egentligen inte kommit överens (och kanske jag är utomstående här) några högpresterande system (till exempel MAR över 1,5 - 2.) som varar mer än några år i walkforward-testning. Frågan för näringsidkare (förutom de flesta som tror att handeln mekaniskt kan aldrig vara lönsam, vanligtvis på grund av en önskan om kontroll och uppblåst känsla av deras analytiska förmågor) är: a) gör jag hö medan solen skiner och handlar med denna höga avkastning System för alla dess värden b) använder jag ett gammaldags tråkigt gammalt system som en MA crossover eller Donchian breakout, lägger upp med långa perioder utan egenkapital mm men är mycket övertygad om att i 5 år, 10 år, 15 år kommer du att Har fortfarande en hälsosam genomsnittlig årlig vinst Jag tror att detta är ett av de beslut som kan göra eller bryta en näringsidkare. Min huvudsakliga försiktighet med a) är att när det systemet slutar fungera kan du ge upp mycket vinst innan du säger det. En systemstopplösning måste alltid vara cirka 30 - 40 förlust av eget kapital (beroende på positionering) för att sluta bli piskar under normala drag, vilket innebär att när den slutar fungera stannar den verkligen. Å andra sidan kommer din tråkiga gamla MA crossover fortfarande chugging längs. Det är ett fall av sköldpaddan och hästen, jag trodde att Id bara försökte något med alternativ A. Låt oss se tillbaka på Futures Truth at Top 10-systemen sedan versionsdatum från 2004 (med hjälp av Internet Wayback-maskinen) och se hur de har utfört sedan Är det som anges på deras webbplats vid den tidpunkten, vilket är årlig avkastning. Ive sätter sitt totala årliga vinst enligt Futures Truth för varje år sedan i parentes efteråt (dvs. 2005,2006,2007,2008,2009) 1. Mesa T-Notes 174.0 (-2350, -2575, 5408, -11679, 2446) 2. EuroTrader 139.3 (Detta system har försvunnit) 3. Förutseende 130.2 (Detta system har försvunnit) 4. R-Mesa 3 120.2 (Detta system har försvunnit ersatt av R - Mesa 5) 5. Balanspunkt 110,1 (-8025, -24425, -5300, 63700, 550) 6. C Daybreaker 104,2 (-10675, 21375, -8600, 37350, 27375) 7. I-Master 95.2 (-114425 , -69775, 109525, 413935, -42726) 8. Market Rider 89.7 (försvunnen) 9. Dollar Trader for Valutor 85.4 (3511, -10064, 28713, 21540, -16366) 10. R-Breaker 77,6 (-20475, - 7100, 42425, 835 0, 9750) Det finns definitivt några lönsamma system där (Jag är försiktig med resultat från 2008 eftersom det var så ovanligt år). Många har försvunnit intressant. Du måste fråga dig själv, i slutet av 2006 skulle jag fortfarande vara trading I-Master eller R-Breaker Id gå med ett alternativ B-tillvägagångssätt. Den ena id har mest förtroende för att vara Dollar Trader - har funnits i 13 år då med lönsamma resultat, enkel idé och fullständigt avslöjad. Men jag skulle inte ha gjort mest pengar under de senaste fem åren. Det kommer att bli intressant att se igen 2015 och se om det skulle ha varit rätt långsiktigt beslut. På samma sätt har Id mycket mer förtroende om fem år som den dubbla MA skulle göra mig pengar (på en mångsidig portfölj) än Den senaste genetiska algoritmen 15 indikator Ichimoku kaosbaserad system :-) Ursprungligen postat av Adamus Jag har inte gjort några undersökningar på MA cross-overs men jag tror att de kan vara lönsamma, beroende på tidsramen. Om inte dagligen än veckovis eller månadsvis definitivt. Jag tror också att det finns något i reoptimering, även om jag inte har gjort tillräckligt med forskning på det. Jag vet inte om 12 månaders optimeringstid, var 3: e månaders omoptimering är silverkulan eller om dessa nummer (12 och 3) skulle variera. Min första tanke skulle vara att optimera optimeringsperioden, men jag är ganska säker på att det inte skulle gå framåt. MA crossovers är en indikation på en eventuell förändring av trenden. De bör inte handlas bara för att de har korsat. Pullbacks är hur jag går och när jag går ut, när jag tänker på sin tid. Normalt när jag tror att det finns en häftig session som kommer, dvs. Lunchtidperioden. Korsningar är hemska när de piskar. Liksom alla dessa saker är medelvärdena verktyg för handeln och jag använder dem hela tiden, men den mest effektiva tiden att använda dem är när de trender, inte när de passerar över. Med en crossover kan allt hända, men jag finner dem mer tillförlitliga med de större tidsramarna än de mindre. Jag skrev ett par diagram på quotSwingin FT 2010quot, för några veckor sedan, men med 4 timmars ramar måste man vara försiktig med tidpunkten på grund av det stora värdet i barens längd. Detta är alla uppfattade saker men killar går in i mycket detaljerat arbete och jag kan inte, för livet av mig, se punkten. Medeltal är så enkla att använda, men håller sig borta från små tidsramar. Ursprungligen postat av Splitlink MA crossovers är en indikation på en eventuell förändring av trenden. De bör inte handlas bara för att de har korsat. Pullbacks är hur jag går och när jag går ut, när jag tänker på sin tid. Normalt när jag tror att det finns en häftig session som kommer, dvs. Lunchtidperioden. Korsningar är hemska när de piskar. Liksom alla dessa saker är medelvärdena verktyg för handeln och jag använder dem hela tiden, men den mest effektiva tiden att använda dem är när de trender, inte när de passerar över. Med en crossover kan allt hända, men jag finner dem mer tillförlitliga med de större tidsramarna än de mindre. Jag skrev ett par diagram på quotSwingin FT 2010quot, för några veckor sedan, men med 4 timmarsramar måste man vara försiktig med tidpunkten på grund av det stora värdet i barens längd. Detta är alla uppfattade saker men killar går in i mycket detaljerat arbete och jag kan inte, för livet av mig, se punkten. Medeltal är så enkla att använda, men håller sig borta från små tidsramar. A. du kan handla MA x overs. B. Kvoter med tidsbegränsade tidsramar är subjektiva för en viss näringsidkare. för mig betyder längre 300 dagar och kortare betyder 20 dagar. Jag pratar inte i timmar. Som adamus nämnde, handlar du MAs när bruset är minimalt och sålunda är crossover meningsfullt. om du tittar på timmarschema, kan du självklart inte handla MAs. Från min erfarenhet och testning är det verkligen långa MAs lönsamma och det finns inget verkligt behov av optimering (eftersom du inte kan implementera det framåt). Välj bara en tillgång, försök att använda 20-60 dag MA som kort och 100-300 dag MA så länge, gå bara länge eller longampshort och kontrollera resultaten. Youd bli förvånad Ursprungligen postat av amnonco A. du kan handla MA x overs. B. Kvoter med tidsbegränsade tidsramar är subjektiva för en viss näringsidkare. för mig betyder längre 300 dagar och kortare betyder 20 dagar. Jag pratar inte i timmar. som adamus nämnde, handlar du MAs när bruset är minimal och sålunda är crossover meningsfullt. om du tittar på timmarschema, kan du självklart inte handla MAs. från min erfarenhet och testning är det verkligen långa MAs lönsamma och det finns inget verkligt behov av optimering (eftersom du inte kan implementera det framåt). Välj bara en tillgång, försök att använda 20-60 dag MA som kort och 100-300 dag MA så länge, gå bara länge eller longampshort och kontrollera resultaten. Youd bli förvånad Varsågod. Theres mer än ett sätt att döda en cat. System Spotlight. R-Mesa 5 för E-mini Russell 12 september 2005 Vad händer när du tar ett tid bevisat SampP-handelssystem och kör det på en marknad med dubbelt poängvärdet och nästan samma dagliga sortiment Tja, om R-Mesa 5 körs på E-Mini Russell är någon indikation, några ganska snygga prestanda är vad som händer. Attain har berättat för alla som kommer att lyssna på hur E-mini Russell 2000-futures har exploderat i volym under det senaste halvandet år - och den volymprocenten har lett till bättre likviditet, större handelsområden och möjligen en bättre dag och sväng handelsmarknaden än E-mini SampP. Inte nöjd med att bara prata om hur Russell skulle kunna vara en bättre handelsmarknad än SampP. Attain började testa existerande system på e-mini Russell-data mot slutet av 2004. Den resulterande testningen ledde oss till att finna att R-Mesa 5 testades mycket bra på emini Russell. Denna veckors systemfokuslampa finns på R-Mesa eRL (eRL E-mini Russell). Ett etablerat system med en ny marknad. Vem är utvecklaren R-Mesa eRL är faktiskt exakt samma logik som R-Mesa 5, och R-Mesa 5-systemet är faktiskt en kombination av Rick Saidenbergs R-brytarsystem, John Ehlers cykelteorilogik och Mike Barnas kunskap och erfarenhet av att använda olika filter och programmering. Mr Ehlers och Mr. Barna är de officiella systemutvecklarna och säljer eller hyr ut handelssystemet genom Mesa Software och Mesa Systems. Mr Ehlers mottog sin BSEE och MSEE från University of Missouri och gjorde sitt doktorandarbete vid The George Washington University, som specialiserat sig på Fields Amp Waves och Informationsteori. John har varit en registrerad Commodity Trading Advisor sedan 1997. Han är elektrotekniker och har varit Senior Engineer för några av världens största rymdföretag. Mr Ehlers har sålt populär MESA teknisk indikatorpaket till aktiva näringsidkare sedan 1984. Hans mjukvara har fått 25 Readersacirceurotrade Choice Awards från Stocks amp Commodities, där han är en bidragande författare. Tillsammans med att vara en bidragande författare till Stocks amp Commodities, bidrar han också till Futures och Active Trader Magazines. Han har också författat tre böcker: acirceurooeligMesa och Trading Market Cyclesacirceuro (första och andra utgåvor) och acirceurooeligRocket Science for Trader. acirceuro Han är också en frekvent talare på konferenser och seminarier över hela världen. John är för närvarande VD för MESA Software och fortsätter att aktivt handla med de olika system och indikatorer han har utvecklat. Michael Barna har varit en registrerad framtidsindustrins deltagare sedan 1998. Han är en erfaren programmerare på en mängd olika språk som stödjer sin forskning och utveckling inom AI på de finansiella marknaderna. Förutom att utveckla system och aktivt förvalta sin egen portfölj har Mike också varit ingenjör och pilot inom rymdindustrin. Som ingenjör och forskare utvecklade han missil - och laserförsvarssystem med AI och andra avancerade teknologier. Mike fick en BS i matematik för Arizona State University och en MS i rymd - och flygteknik från Stanford University. Mike bor för närvarande i Kalifornien med sin familj. Det enkla svaret är att R-Mesa eRL fungerar som R-Mesa 5, eftersom de innehåller samma logik. Men hur fungerar R-Mesa 5, frågar du. R-Mesa 5 är den första stora uppgraderingen av R-Mesa-systemet, som ursprungligen bildades genom att slå samman R-BREAKER SampP Daytrading-programmet (ett flerårigt Futures Truth Magazine Top Ten Trading System) med MESA-cykelmätprogrammet av John Ehlers . Uppgraderingen inkluderar ytterligare mönster och regler som lagts till för att hantera riktfria marknader som saknar intradag följa igenom. MESA-cykellogiken grundades på principerna för informationsteori och implementeras i programmet genom att filtrera signalerna från ljud med datorernas beräkningskraft. Den matematiska motorn i MESA-cykelteori är Burg-algoritmen. MESA-logiken modellerar marknaden som ett generaliserat filter. Detta filter drivs av en vit brusgenerator. (Vitt brus består av alla frekvenser med en likformig effektamplitude.) Filtrets utgång jämförs med proverna av faktiska marknadsprisdata. Resultatet av jämförelsen matas tillbaka för att justera filtret så att filterutmatningen i slutändan är en bra kopia av de sanna data i tidsdomänen, inom filterets begränsningar. Resultatet av kombinationen är handelssignaler dynamiskt anpassade till nuvarande uppmätta marknadsförhållanden som använder stöd - och motståndsledningar samt svängpunkter för att bilda handelssignaler. R-MESA5 eRL handlar på 45 minuters staplar och använder 420 pengestyrningsstopp och en 4,2-punkts omkastning, så du riskerar aldrig mer än cirka 900 (plus slippage) på vilken dag som helst. R-MESA eRL handlar ungefär två gånger i veckan i genomsnitt och handlar aldrig mer än två gånger om dagen. Systemet filtrerar också ut handelssignaler på FOMC-meddelandedagar och omkastningssignaler som genereras i samma stapel som den ursprungliga signalen. Efter några månader med att titta på R-Mesa kör på E-mini Russell, började Attain-kunderna handla den i maj, och samtidigt som den hade en grov plats i början, har systemet fungerat ganska konsekvent sedan det släpptes - vilket gav heder som topp utföra dagens handelssystem i augusti. Listan över saker att tycka om R-Mesa eRL är ganska lång, men topparna på listan måste vara det faktum att R-Mesa eRL inte kunde ha blivit optimerad. Oroen med många nya system är att de har blivit quotcurve fitquotquot till data, men i det här fallet - systemet var utformat för SampP-futures och släpptes innan Russell futures var jämnt handel i allvar, vilket innebär att det inte ens skulle vara igång På uppgifterna ser det så bra ut. Det faktum att R-Mesa 5 släpptes för över två år sedan är också ett bra tecken, eftersom det gör det möjligt för oss att behandla de senaste 30 månaderna som ett komplett gångprov för R-Mesa eRL. Medan inga kunder handlade det för 20 månader sedan släpptes logiken då och vi kan se hela tiden som den kritiska postfrisättningsperioden där investerare ser huruvida hypotetisk testning kunde uppnås eller paj i himlen. Dessa är inte bara bra tecken på R-Mesa eRL, utan också för det kämpande R-Mesa 5 SampP-systemet, vilket trots att det är under det här året är ett av Attains topprankade system. Det finns väldigt få dagars handelssystem som är robusta nog att utföra på inte bara ut ur provdata, utan även utifrån quotsectorquot-data från ett helt annat index. Det talar volymer om förmågan hos R-Mesa-systemet, trots förlusterna hittills i år. För dem som har rum i sin portfölj för ett Russell-dags handelssystem ser R-Mesa eRL ut som ett bra val. VIKTIG RISKOPPLYSNING Funktionsvecka i granskning: Lite vinster för dag och swinghandlare under långsam vecka. Veckans diagram September är vanligtvis en väldigt baisseig månad för amerikanska aktier eftersom näringsidkare börjar omjustera sina portföljer under resten av året. Överraskande såg aktiemarknaden ganska stark i förra veckan då alla fyra börsindex steg högre. Nasdaq ledde vägen med vinster på 2,06 för veckan, med SP-futures som följde på 1.83. Små kepsar handlas också högre med Russell 2000 futures klättring 1,81 och SP Midcap futures klättring 1,52. Mest sannolikt var rallyet på aktiemarknaden en återspegling av försäljningen på energimarknaderna. Med oljeledningarna som börjar komma tillbaka online i Mexikanska golfen och löftet om ökad produktion av OPEC, verkar råoljepriset på 70 per fat för närvarande vara en sak. Råoljepriset sjönk -5,17 och blyfri gas futures föll -10,26 för veckan, även om konsumenterna förmodligen wonacirceurotradet märker skillnaden som pumpen när som helst snart. Värmeolja (-9.31) och naturgas (-3.66) handlades också under förra veckan. Hurricane Katrinaacirceurotrades effekter kan fortfarande kännas på de tropiska råvarumarknaderna. Sugar Futures, som åtnjutit en starkhustig körning före orkanen, fortsätter att handla högre klättring 1,58 förra veckan. På baksidan vändes Bomulls futures kursen från en nedåtgående trend och klättrade 4,21 förra veckan. På statsobligationerna blev amerikanska obligationer lägre (räntor högre) förra veckan efter rally i augusti. Referensmarknaden 30-årsobligationen minskade -1,01, medan den kortare termen 10-års noten sjönk bara -0,55. På andra håll har amerikanska dollar visat sig vara motståndskraftigt med amerikanska dollarindexet klättring 0,74 förra veckan, medan eurokursfristen föll -1.12. Den kanadensiska dollarn (0.90) och australiensiska dollar (1.24) ser också starka ut och har tränat högre de senaste veckorna. Det var en långsam stigning i förra veckan med SampPs-handel i en tjugo punktsintervall och eRL-handeln i cirka femton poängsortiment. Flera system bestämde sig för att stanna på semester efter Labor Day helgen och tog inga affärer under den förkortade veckan. En handfull system kunde kapitalisera på mini bull-runen i förra veckan, men avkastningen var mycket mer blygsam än en typisk vecka för daghandlare. Bland vinnarna hade R-Mesa SampP två små vinnande affärer för vinster på totalt 950. Förhandlingen RC Success ES handlade tre av fyra handelsdagar förra veckan för en vinst på 235 per kontrakt och Helix ES handlade bara två gånger i förra veckan för en vinst av 140 per kontrakt. Kompass handlas en gång bara i förra veckan på fredagen och kunde skaka ut en liten vinst på 25. På samma sätt handlade Impetus eRL en gång och bröt även efter avgifter. På den förlorande sidan förra veckan handlade Clipper två gånger för förluster på -98,30, medan Electric Daybreaker-portföljen var olönsam med -252,50 med förluster i eMD och NQ men vinster i ES. I övrigt var BWT Zones eRL aktiv som vanligt och handlade i genomsnitt nästan två gånger per dag - men förlorade -680 per kontrakt för veckan, medan BWT Zones SP tog fyra små förlorande affärer på totalt -1 275. Efter en hård månad i augusti och olycklig början till september för två veckor sedan, svängde handelssystemen äntligen tillbaka i rätt riktning förra veckan, med flera system ser rör sig högre i sina kapitalkurvor när börsindex växte högre. Eclipse eRL behövde en bra vecka, och den fick en hållbarhet som Russell marknaden avancerade över 1,4 för veckan. Eclipse rullade sin position från september-terminerna till decemberkontraktet, nettovinst på 1,110 på den slutna handeln. På andra håll höll Apollo ES längtan efter en enda dag till en vinst på 132,50, medan Axiom Index ES också tjänade pengar på långsidan med vinster på 132,50 innan de stoppades ut med hjälp av sitt stopp. Alla andra swing trading system var tysta, med Tzar håller kort i ES och NQ, och Axiom håller länge i Nasdaq. Alla tre systemen skapade stängda affärer genom att lämna sina positioner i septemberavtalet och inleda nya i decemberkontraktet. Tzar ES och Tzar NQ hade stängt ut förluster på -1167,50 respektive -680, medan Axiom NQ lyckades med vinster på 330 på sin stängda handel. Axiom eMD. Axiom eRL och Tzar eRL var platt och ur marknaden hela veckan. Samtidigt höll de ständigt envisa Mesa Bonds och Mesa Notes, som ibland verkar som långsiktiga system än swinghandlare, på sina långa positioner och tittade på att obligationspriserna stod stadigt lägre för större delen av veckan för att skära -1187 (Obligationer) och -546 (Noter) av de öppna handelsvinsterna från Mesa Bonds och Mesa Notes. Fjolårets långsiktiga trendföljande system hade ett stort fjärde kvartal som gjordes för ett helt år av förluster. Traders hoppas på en upprepad prestation i acirceurotrade05 som trendföljare har varit nere under det mesta av året, och det finns några små tecken på hopp som trender återvänder på marknader som kaffe, socker och Nikkei. Historiskt sett har en väldigt hackig och flyktig marknadsekonomiterminal varit trenden lägre för det mesta av 2005. Sedan kaffeparknaden har fallit nästan -36 på grund av stora växlingsförhållanden och marknadsmättnad. System som har hoppat ombord för den nedåtgående trenden är Axiom LT, som är kort på London Coffee-marknaden för öppen handelsvinst på 465,00 per kontrakt, och Andromeda som stängde ut en lönsam handel förra veckan för vinster på 8056,25 per kontrakt. Socker har trenderat i motsatt riktning, och har ökat cirka 27 sedan mitten av april. Handelssystem har varit aktiva i socker också med Axiom LT som håller länge i London Sugar för öppet vinst på 551,70 per kontrakt och Aberration Plus har hållit länge för vinster på 700,40 i NY-kontraktet. Nikkei-handlare har också haft en hausseffekter och marknaden har räntat nästan 14 sedan maj. System med långa positioner inkluderar Aberration Plus som gör 4650,00 per kontrakt i öppna vinstmedel på den långa positionen. Avslutade affärer från förra veckan i clued Andromeda som slutade Eurodollars på sitt breakeven-stopp för en förlust på -62,50 per kontrakt, Axiom LT avslutande råolja för en förlust på -2130,00 per kontrakt och reversering kort i Dollar Index för en förlust på -855,00 per kontrakt. Slutligen kom SEMA4 Symmetry långt in i den kanadensiska dollarn. Vänligen logga in på: attainaccess för den senaste uppdaterade statistiken. VIKTIG RISKOPPLYSNING Framtidsbaserade investeringar är ofta komplicerade och kan innebära risk för stora förluster. De är avsedda för sofistikerade investerare och är inte lämpliga för alla. Förmågan att motstå förluster och följa ett visst handelsprogram trots handelsförluster är viktiga punkter som kan påverka investerarnas avkastning negativt. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Prestationsdata för de olika Commodity Trading Advisor (CTA) och Managed Forex-programmen som listas ovan är sammanställda från olika källor, inklusive Barclay Hedge, Attain Capital Management, LLCs (Attain) egna uppskattningar av prestanda baserat på konto som hanteras av rådgivare på sina böcker, och rapporterar direkt från rådgivarna. Dessa prestationsuppgifter bör inte åberopas oberoende av det enskilda rådgivarens upplysningsdokument, som har viktig information om beräkningsmetoden, oavsett om prestationen innehåller proprietära resultat och andra viktiga fotnoter på rådgivarens resultatlista. De dollarbaserade resultatdata för de olika handelssystemen som anges ovan representerar de faktiska vinsterna och förlusterna som uppnåtts på ett enda kontraktsbasis i kundkonton, och inkluderar en 50 per turn-turneringskommitté (30 per e-mini-kontrakt). Med undantag för vad som noteras är gainslosses för stängda affärer. Den faktiska procentuella vinstförlusterna som upplevs av investerare kommer att variera beroende på många faktorer, inklusive men inte begränsat till: startkontosaldon, marknadsbeteende, varaktighet och omfattning av investerarnas deltagande (oavsett om alla signaler tas eller ej) i det angivna systemet och pengar förvaltningstekniker. På grund av detta kan faktiska procentuella vinstförluster som upplevs av investerare vara väsentligt annorlunda än de procentuella vinstförluster som presenteras på denna webbplats. Läs noggrant CFTC-kravet om ansvarsfriskrivning avseende hypotetiska resultat nedan. HYPOTETISKA RESULTATRESULTAT HAR MÅNGA NUVÄRDA BEGRÄNSNINGAR, NÅGON SOM BESKRIVAS NEDAN. INGEN REPRESENTATION GÖRAS ATT ANTAL KONKURRERAR ELLER ÄR LIKTIGT FÖR ATT FÖRVÄNDA RESULTAT ELLER FÖRSÖKNINGAR SOM MELLAN DESSA VISA FAKTISKT, DER FINNS JÄMFÖR SHARP-DIFFERENSER MELLAN DE HYPOTETISKA RESULTATRESULTATEN OCH DE AKTUELLA RESULTAT SOM UPPFINNAS NÅGON SÄRSKILDA HANDELSPROGRAM. EN AV BEGRÄNSNINGARNA AV HYPOTETISKA RESULTATRESULTATER ÄR ATT DE GENERELT FÖRBEREDAS MED FÖRDELNINGEN AV HINDSIGHT. HYPOTETISK HANDEL INTE INVOLVERAR FINANSIELL RISK, OCH INTE HYPOTETISK HANDELSREKORD KAN HELT ANSLUTA FÖR KONSEKVENSEN AV FINANSIELL RISK FÖR AKTIV HANDEL. Exempelvis är förmågan att motstå förluster eller att följa ett specifikt handelsprogram i spår av handelsförluster är materialpunkter som också kan ge upphov till relevanta affärsmässiga resultat. Det finns många andra faktorer som är relaterade till marknaderna i allmänhet eller till genomförandet av något specifikt handelsprogram som inte kan fullständigt redovisas för att förbereda hypotetiska resultat och alla som kan ge upphov till god affärshandling. Funktionsvecka i granskning: Lite vinster för dag och swinghandlare under långsam vecka. Diagram över veckan
No comments:
Post a Comment